Performance-Metriken Dies sind einige der Metriken, die ich bei der Bewertung eines Handelssystems betrachte. Die Interpretation dieser Metriken wird auf der Grundlage der Art des Systems (Trend vs mittlere Reversion) und die Person whos Handel variieren. Ich trage MR und bevorzuge einen hohen Sieg. Exposition ist nicht so wichtig, so dass ich dont dagegen bin in Geld zu bleiben, wie ich für Signale warten. Ich suche nach Systemen, die sehr niedrige Volatilität haben und ich werde sogar Leistung opfern, wenn es bedeutet, dass ich nachts besser schlafen kann. Win - Prozentsatz der Trades mit einem Nettogewinn gt 0. Über 60 ist gut. Je höher desto besser. Durchschnittlich 8211 durchschnittliche Rendite aller Trades. Offenbar so hoch wie möglich MaxDD 8211 max. Prozentsatz intraday Drawdown. Wichtig als isolierte Zahl, aber die Dauer der DD ist ebenso wichtig. Was ist schlimmer: Ein 20-Drawdown, dass 2 Wochen dauert oder ein 5 Drawdown, die 4 Monate dauert CAR 8211 annualisierten Prozentsatz zurück. RAR - CAR geteilt durch Exposition. RAR berücksichtigt Zeit. Sharpe Ratio - Maßnahmen der risikoadjustierten Kapitalrendite. Über 1,0 ist gut, über 2,0 ist groß. R 2 8211 misst die Geradenpassung der Eigenkapitalkurve. Ergebnis kann überall von 0 bis 1 sein. Mit einer 1 bedeutet 100 Fit der Equity-Kurve auf eine gerade Linie. Je weniger Drawdowns das System hat den höheren R 2. DVR - kombiniert R 2 und Sharpe Ratio durch Multiplikation. Diese David Varadis Idee sehen sein ausgezeichnetes Blog. Wiederherstellungsfaktor - Nettogewinn dividiert Max System Drawdown. Misst, wie schnell sich das System von Drawdowns erholt. Je höher desto besser, definitiv über 2. Profit-Faktor - Gewinn der Gewinner durch Gewinn von Verlierern geteilt. Über 2 ist großartig. Über 3 ist ausgezeichnete Payoff Ratio durchschnittlichen Gewinn / durchschnittlichen Verlust. Über 1 bitte. Durchschn. Max günstige Exkursion MFE ist der maximale Gewinn, den der Handel hatte, bevor der Handel geschlossen wurde. Der Durchschnitt gibt mir eine Vorstellung von der durchschnittlichen positiven Entwicklung des Handwerks. Durchschn. Max Adverse Excursion MAE ist der maximale Verlust, den der Handel hatte, bevor der Trade geschlossen wurde. Der Durchschnitt gibt mir eine Vorstellung von dem durchschnittlichen Verlust, den der Handel macht. Trades 8211 Anzahl der Trades. Wichtig zu betrachten. Wie oft muss ich diese Sache handeln, um Geld zu machen 7 Metriken zu analysieren Ihr Trading System 7 Metriken, um Ihr Trading System 7 Metriken analysieren, um Trading-Performance und Spot Stärken und Schwächen in Ihrem Trading zu bewerten. 1. Gewinn-Verlust-Verhältnis Bei der Bewertung der Performance eines Handelssystems ist eine der ersten Statistiken, die Ihnen einen guten Hinweis auf die Handelbarkeit gibt, die Gewinn-Verlust-Ratio. Ganz einfach, dies ist das Verhältnis der durchschnittlichen gewinnenden Trades gegen den durchschnittlichen Verlust Trades genommen. Wenn dieses Verhältnis bedeutet, dass Sie im Durchschnitt mehr gewinnen als Sie verlieren, sind Sie auf dem richtigen Weg. Aber in dieser Statistik wird es nicht auf sich allein gestellt, weil es nicht die ganze Geschichte erzählt. Es doesn8217t betrachten die Größe Ihres Gewinns Trades im Vergleich zu der Größe Ihrer verlieren Trades. Denken Sie daran, die Schildkröten Ihre Win-to-Loss-Verhältnis war 40:60 oder weniger, aber sie waren immer noch enorm profitabel. 2. Durchschnittliche Gewinne und Verluste Zusätzlich zu der Gewinn-Verlust-Verhältnis, werden Sie sicherstellen wollen, dass der durchschnittliche Wert Ihrer Gewinn-Trades ist größer als der durchschnittliche Wert Ihrer verlieren. Sagen Sie Ihre Back-Tests bestand aus 200 Trades. Wenn 150 verlieren Trades und nur 50 gewinnende Trades sind, ist offensichtlich Ihr Gewinn-Verlust-Verhältnis 25:75. Aber das ist nicht genug, um festzustellen, ob ein System gut oder schlecht ist. Verstehen Sie, dass, wenn der Durchschnitt Ihrer Gewinne waren, zum Beispiel 2000 und der Durchschnitt Ihrer Verluste 500 waren, sind Sie immer noch am Anfang ((502152000) - (150215500) 25.000). 3. Erwartung Ein Erwartungshorizont ist vielleicht eine der mächtigsten Statistiken, die Sie haben können, weil es eine Möglichkeit ist, die Performance eines Systems zu quantifizieren, das unabhängig von der Größe des Handelsschwimmers ist. Kurz gesagt, es produziert die erwartete Dollar-Rendite für jeden Dollar riskiert durch das Handelssystem. Dies ist anders als die Lohn-Risiko-Verhältnis und durchschnittliche Gewinne zu Verlusten, die wir oben beschrieben, indem sie eine Rückkehr in Dollar-Konditionen für jeden Dollar, die Sie riskieren. Wenn Ihr System hat eine Erwartung von 0,75, im Durchschnitt würden Sie erwarten, dass 0,75-fache der Menge, die Sie riskiert in den Handel zu machen. Wenn Sie 1 riskieren, dann würden Sie erwarten, im Durchschnitt, 0,75 für jeden Handel, den Sie nehmen, zu machen. Als Leitfaden, wenn Sie die Erwartung von 0,60 erreichen können, fahren Sie in die richtige Richtung. (Siehe mehr zu Erwartungen hier: vantagepointtrading / archives / 6100) 4. Maximale aufeinanderfolgende Verluste Schauen Sie durch Ihre Testergebnisse zurück, um statistisch zu sehen, wie viele Verluste in einer Reihe Ihr System dauerte und trotzdem profitabel war. Dies ist wichtig, um im Voraus wissen, da diese Statistik geben Ihnen Vertrauen während der niedrigen Zeiten, wenn es sich anfühlt, wie Sie in das Handtuch werfen sollte. Zum Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie wurden mit fünf oder sechs Verluste in Folge getroffen. Ohne zu wissen, Ihre maximale aufeinander folgende Verluste, könnten Sie denken, Ihr System isn8217t funktioniert. Dies ist, wo die meisten naiven Händler schief gehen. Die Wahrheit ist bekannt, basierend auf den historischen Daten, kann Ihr System tatsächlich 10 Verluste und noch profitabel. 5. Maximum Drawdown Der maximale Drawdown ist der schlechteste Zeitraum von 8216peak to valley8217 Leistung Ihres Systems, unabhängig davon, ob der Drawdown bestand aus aufeinander folgenden Monaten der negativen Leistung. Diese Statistik wird automatisch berechnet, so es8217s nur eine Frage der Frage sich: bin ich bequem mit dieser Größe Verlust Wenn nicht, müssen Sie mehr System tweaking tun, um es zu einem Niveau, das Sie mit leben können. Wieder kommt alles auf das Risiko-Risiko-Verhältnis zurück. In der Regel desto mehr Risiko nehmen Sie, desto größer die Belohnung. Ich habe ein System in der Vergangenheit gehandelt, die 140 p. a. Nun, das klingt großartig, aber das besondere System hatte einen maximalen Drawdown von 80. Könnten Sie ein System, wo es wahrscheinlich, dass Sie verlieren 80 von all Ihrem Kapital mindestens einmal beim Trading Könnten Sie Magen, dass It8217s wichtig, dass Sie handeln ein System you8217re komfortabel mit . 6. Anzahl der Trades Dann gibt8217s die Anzahl der Trades ein System gibt im Laufe eines Jahres. Ich finde dies eine unschätzbare, aber selten gesprochen, Statistik. Ihr Handelssystem sollte nicht zu viele oder zu wenig Trades geben. Die Anzahl der Trades, die ein Handelssystem gibt, sollte ungefähr die gleiche sein wie die, die realistisch genommen werden kann. Die beiden Seiten der Münze sind gleichermaßen gefährlich. Wenn ein System zu viele Trades gibt, werden Sie gezwungen, zwischen den Signalen zu wählen, womit das System mehrdeutig wird. Mit Mehrdeutigkeit kommt die menschliche Diskretion und dies hat oft nachteilige Auswirkungen auf die Performance des Handelssystems. Auf der anderen Seite, wenn ein System zu wenig Trades, wird Ihr Handelskapital nicht vollständig genutzt werden und Sie können nicht in vollem Umfang nutzen die verfügbaren Handelsmöglichkeiten. Also, wie Sie die optimale Anzahl von Trades für ein Handelssystem zu berechnen Dies geschieht mit der Berechnung 8216opportunity8217. Opportunity hilft, Ihre optimale Chance für ein Handelssystem zu bestimmen. 7. Rentabilität Die Rentabilität ist einfach die Kapitalrendite über eine Jahresperiode. Let8217s stumpf sein. We8217re alle in diesem, um Geld zu verdienen. Am Ende des Tages ist die Rentabilität wirklich der wichtigste Maßstab für die Messung Ihres Handelssystems. Aber, während es wichtig ist, muss es mit den anderen sechs Maßnahmen ausgeglichen werden, die ich gerade diskutiert habe. Entdecken Sie, wie Entwerfen von Handelssystemen, die Arbeit besuchen David Jenyns8217 Website ultimate-trading-Systeme / Artikel-Quelle: EzineArticles / 7-Metriken-to-Analyze-Your-Trading-Systemampid2104336
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